In securities trading, in setting the initial offering price of a financial instrument, or in later revaluation as financial parameters such as interest rates may change, an estimate of the value of the instrument may be represented as a multi-dimensional integral. For evaluation of the integral, numerical integration is preferred with the integrand being sampled at deterministic points having a low-discrepancy property. The technique produces approximate values at significant computational savings and with greater reliability as compared with the Monte Carlo technique.

En negociar de seguridades, en fijar el precio de ofrecimiento inicial de un instrumento financiero, o en una nueva evaluación más última como parámetros financieros tales como tipos de interés puede cambiar, una estimación del valor del instrumento se puede representar como integral multidimensional. Para la evaluación de la integración integral, numérica se prefiere con el integrando que es muestreado en los puntos deterministas que tienen una característica de la bajo-discrepancia. La técnica produce valores aproximados en los ahorros de cómputo significativos y con mayor confiabilidad con respecto a la técnica de Monte Carlo.